Automatizador

Objetivo:

Permitir que o usuário do Tryd (“Usuário”) crie planilhas para receber informações do Tryd via DDE e RTD e automatizar o envio de ordens, baseado na lógica criada e implementada pelo mesmo em suas planilhas.

Pré-requisitos:

Para facilitar o entendimento dos recursos implementados, os usuários devem ter conhecimento avançado:

•de Excel, incluindo criação de macros e funções;

•dos mercados negociados na BVMF.

Responsabilidade:

O Usuário declara ter conhecimento de que o uso correto dos recursos disponibilizados é de sua inteira e única responsabilidade, bem como todas as decisões tomadas com base em informações geradas ou ordens enviadas utilizando-se as Planilhas/Macros do Usuário, não cabendo qualquer responsabilização da CellBroker pelo uso inadequado ou irregular dos recursos em questão.

O Usuário também declara ter total conhecimento de que a criação das planilhas e seus resultados são de sua inteira responsabilidade, como também são de sua responsabilidade o funcionamento do seu computador e o acesso à internet. A Cellbroker ressalta que o seu mau funcionamento pode interferir de forma negativa no funcionamento das planilhas, não podendo ser atribuída, pelo Usuário à CellBroker, qualquer falha decorrente de eventuais falhas.

O Usuário declara ainda ter conhecimento e concorda que: (i) deverá manter os requisitos mínimos necessários para o bom funcionamento do seu computador e que o Sistema Operacional, Excel, Antivirus, Firewall e outros softwares existentes na máquina do Usuário devem estar devidamente licenciados e atualizados; (ii) o acesso à máquina do Usuário deve ser restrito; e (iii) a responsabilidade deste ambiente estar livre de vírus e/ou de qualquer outro malware é inteiramente do Usuário, não podendo ser imputada qualquer obrigação ou responsabilidade à CellBroker neste sentido.

Isenção de responsabilidade:

À vista do exposto acima, o Usuário declara estar plenamente ciente de que a CellBroker não é e nem poderá ser responsabilizada por quaisquer problemas decorrentes da infraestrutura de responsabilidade do próprio Usuário, que inclui o hardware, os softwares, as licenças e o acesso à internet, bem como pelas decisões e/ou pelo funcionamento das suas planilhas.

O Usuário reconhece que a CellBroker não é responsável pela infraestrutura da corretora (servidores, links, rede, segurança, etc.) e nem por problemas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ou em outras plataformas de negociação, bem como suas respectivas redes de comunicação, e que, portanto, será isenta da responsabilidade de indenizar qualquer dano ou prejuízo que o Usuário venha a ter ou sofrer em função da criação, utilização e execução das planilhas.

O Usuário concorda expressamente que, caso seja necessário, a CellBroker poderá analisar, depurar, corrigir ou desenvolver planilhas à pedido do próprio Usuário, sendo certo que haverá um custo por hora/homem para alocação de mão de obra de programação.

Finalmente, o Usuário declara ter pleno conhecimento de que:

•O recurso para negociação só estará disponível em corretoras que estejam homologadas com a solução de automatização do Tryd;

•A corretora e a CellBroker não garantem a execução das ordens enviadas, devendo o Usuário calibrar o melhor preço para a execução das mesmas;

•As ordens geradas pelo Tryd Automatizador de Ordens seguem o mesmo fluxo das ordens normais, podendo ser rejeitadas pela corretora/bolsa em função dos limites de negociação e das regras que regulamentam o mercado de capitais (horários de negociação e estado do papel, por exemplo);

•A CellBroker não dará qualquer suporte com relação ao uso do Excel; e

•Toda comunicação através da rede mundial de computadores está sujeita a interrupções ou atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de informações atualizadas podendo invalidar ordens ou negociações.

Para que o Automatizador funcione perfeitamente a planilha utilizada deve seguir um modelo, desta forma o Tryd consegue interpretá-la da maneira correta.

O modelo da planilha deve atender às seguintes exigências:

•As primeiras 13 colunas devem ser exatamente iguais às colunas da tela do Automatizador;

•A primeira linha deve conter apenas títulos.

O modelo da planilha pode ser copiado acessando o menu da tela principal, como na tela abaixo:

Tela do Automatizador, em destaque o item do menu onde pode ser copiado o modelo da planilha

Após efetuar a cópia, basta colar <Ctrl+V> na célula A1 da nova planilha e salvá-la no local desejado.

Se você preferir, pode baixar o modelo no seguinte link: Planilha Excel

Para a utilização do Automatizador é necessário realizar algumas configurações iniciais, onde são definidas as informações básicas para estabelecimento da comunicação entre o Tryd e a planilha. Para acessar as configurações basta clicar no ícone  da tela do Automatizador ou ir em Editar > Preferências > Automatização. Segue abaixo a tela onde são feitas estas configurações:

Tela da configuração inicial do Automatizador

1.Selecione qual será a versão do Excel que será utilizada; 2.Selecione qual o idioma do programa de planilhas (importante para que a conexão Planilha > Tryd seja feita corretamente); 3.Selecione qual será o caractere separador decimal utilizado na planilha (importante para que os valores sejam importados para o Tryd no formato correto); 4.Selecione o arquivo correspondente à planilha que será utilizada pelo Automatizador; 5.Digite o nome da planilha que será utilizada pelo Automatizador; 6.Digite o número de linhas que serão monitoradas pelo Tryd. Este número corresponde ao número de linhas da planilha que terão os seus dados enviados ao Tryd. Linhas acima do número digitado serão ignoradas; 7.Escolha se você deseja que a Automatização pare caso o Tryd fique determinado tempo sem receber dados da planilha. Este é um mecanismo de segurança criado com o objetivo de evitar problemas caso a comunicação entre os sistemas seja interrompida por algum motivo, por exemplo, caso a planilha trave. Ao parar a Automatização, todas as ordens geradas pelo Automatizador são canceladas; 8.Escolha se você deseja que haja um intervalo mínimo, em segundos, entre o envio de ordens para um mesmo papel. Caso a condição para envio da ordem seja satisfeita mas a última ordem enviada para o papel tenha sido há menos tempo que o configurado para o intervalo, a nova ordem não será enviada; 9.Escolha se você deseja que uma mensagem de confirmação seja exibida ao clicar em um dos botões de desativação da operação do automatizador.

O Automatizador possui um recurso de notificação sonora para ocorrência de eventos, desta forma, se o usuário não estiver olhando para a tela do Automatizador no exato momento da ocorrência de um evento importante, este recebe uma notificação sonora de acordo com o evento ocorrido. Segue abaixo a tela onde são feitas as configurações dos alertas sonoros:

Tela da configuração das notificações do Automatizador

Nesta tela o usuário pode especificar em quais eventos ele quer ser notificado e qual som será utilizado na notificação. Eventos que podem ser notificados:   •Automatizador parado: Evento disparado quando o Automatizador for parado por ficar o tempo determinado sem receber dados da planilha;   •Ordem enviada: Evento disparado quando uma ordem for enviada pelo Automatizador;   •Ordem não enviada: Evento disparado quando uma ordem não for enviada devido a algum problema;   •Qtd. máxima alcançada: Evento disparado quando a quantidade enviada alcançar a quantidade máxima configurada.

Possuindo a planilha no modelo e a configuração feita corretamente, o Automatizador já pode ser utilizado.

Ao abrir a tela do Automatizador, se já houverem dados na planilha, estes já serão lidos e exibidos na tela:

Tela do Automatizador exibindo os dados da planilha recém carregados

A primeira coisa a ser feita para habilitar a troca de mensagens Tryd > Planilha é abrir a planilha. Sugerimos que a abertura da planilha seja feita pelo ícone , pois abrindo através deste ícone o servidor DDE e RTD já é iniciado automaticamente, não necessitando que você o habilite antes através do item Cotações >   Ativar DDE e RTD no menu do sistema. Após realizar estes procedimentos, a troca de mensagem Tryd > Planilha estará habilitada.

Após a planilha estar aberta e o servidor DDE e RTD iniciado, ainda resta iniciar o cliente DDE, que seria a troca de mensagens Planilha > Tryd. Para habilitar esta troca de mensagens basta clicar no ícone    na tela do Automatizador. Caso, ao clicar neste ícone, o servidor DDE e RTD não estiver iniciado, este é iniciado automaticamente.

Uma operação pode ter quatro estados:

•Desativada: operação não gerará nenhuma ordem, mesmo se a condição for "OK". Se uma operação que já gerou ordens for desativada, todas as ordens geradas serão canceladas;

•Pausada: operação não gerará nenhuma ordem, mesmo se a condição for "OK". Se uma operação que já gerou ordens for pausada nenhuma das ordens será cancelada;

•Ativada: cada vez que a condição mudar de "Falso" para "OK" uma nova ordem será gerada. Caso a condição mudar para C, todas as ordens geradas serão canceladas;

•Completa: a quantidade de papéis das ordens geradas pelo automatizador alcançou a quantidade máxima configurada. Se a condição mudar para "C", todas as ordens geradas serão canceladas.

As operações têm o fundo pintado com cores diferentes indicando qual estado que estas se encontram, facilitando a visualização.

É possível que, em uma mesma linha, a operação de compra tenha um estado diferente da operação de venda.

Tela do Automatizador exemplificando operações com estados diferentes na compra e na venda

Há 3 grupos de ações no sistema que permitem ao usuário manipular os estados das operações:

Observação: O estado da operação muda para "Completa" automaticamente, basta que a quantidade de papéis das ordens geradas atinja a quantidade máxima configurada para a direção.

Ativando as operações

Para que ordens sejam enviadas pelo Automatizador quando a planilha enviar um "OK" na coluna de condição, a operação precisa estar ativada.

Para ativar a operação basta selecioná-la na tabela, marcando a checkbox da primeira coluna e clicar em um dos ícones que realiza a ativação:

Após ativadas, o fundo das operações mudará de cor, indicando a ativação e, quando esta receber um "OK" da planilha nas colunas de condição, uma ordem será criada e enviada à Bolsa; e quando esta receber um "C" da planilha nas colunas de condição, as ordens enviadas serão canceladas.

Observação: Na primeira ativação, a assinatura digital do usuário logado é solicitada para que esta seja utilizada no envio das ordens.

Desativando as operações

Se você deseja que uma determinada operação do Automatizador não gere mais ordens, basta desativá-la.

Para desativar a operação basta selecioná-la na tabela, marcando a checkbox da primeira coluna e clicar em um dos ícones que realiza a desativação:

Atenção: Ao desativar uma operação com estado atual "Ativada" ou "Completa" todas as ordens geradas por aquela operação são CANCELADAS.

Pausando as operações

Se você deseja que uma determinada operação do Automatizador não gere mais ordens e que as ordens já geradas não sejam canceladas basta pausar a operação.

Para pausar a operação basta selecioná-la na tabela, marcando a checkbox da primeira coluna e clicar em um dos ícones que realiza a pausa:

Abaixo segue uma tabela detalhando a troca de estado no Automatizador, as colunas significam:

Troca de estado: Informa os estados: [estado_antigo] > [novo_estado]

Efetuada quando: Informa em quais momentos pode ocorrer a troca de estado;

Cancelará ordens: Informa se as ordens já enviadas pela operação serão canceladas quando ocorrer a troca de estado;

Enviará ordem ao receber "OK": Informa se, quando a coluna Condição receber "OK", uma ordem será enviada;

Cancelará ordens ao receber "C": Informa se, quando a coluna Condição receber "C", as ordens já enviadas serão canceladas.

¹ Caso esteja configurado no item 7 da tela de preferências

Cada vez que a condição de uma operação ativa mudar de "Falso" para "OK" uma ordem, respeitando os valores configurados, é enviada à Bolsa.

Tela do Automatizador exemplificando o momento em que uma ordem é enviada à Bolsa. Neste caso, uma ordem de compra de PETR4 para o cliente 000000095-1 com quantidade 300 e preço 23,10 foi enviada

Quantidade máxima por operação

As operações possuem um campo onde o usuário pode definir a quantidade máxima que será enviada. Quando o envio de ordens atingir a quantidade definida neste campo, o estado da operação é alterado para COMPLETA automaticamente. Após COMPLETA, caso alguma ordem já enviada seja cancelada ou rejeitada, ou o usuário aumentar a quantidade máxima, a operação, automaticamente, volta para o estado ATIVADA.

Caso a máxima ainda não tenha sido atingida, e o envio de mais uma ordem ultrapassará esta máxima, a quantidade da ordem é ajustada automaticamente para que a máxima não seja ultrapassada. Por exemplo: na tela acima, na operação de compra de PETR4, a quarta ordem gerada pela operação somaria 1200 (4 x 300), como a máxima configurada é 1000, a quantidade da quarta ordem seria ajustada para 100 (quantidade necessária para atingir a máxima sem ultrapassá-la).

Importante: Caso não haja quantidade máxima configurada ou a quantidade configurada for zero, o Automatizador entende que não há limite para enviar ordens.

É possível efetuar um pedido de cancelamento de todas as ordens já enviadas por uma operação em uma determinada direção, diretamente pela planilha. Para fazer isso são utilizadas, também, as colunas de condição (as mesmas colunas onde enviam ordem caso recebam "OK").
Para que as ordens sejam canceladas, a coluna de condição da direção deve receber "C". Ao receber este dado será escrito "Cancelar" na coluna, e todas as ordens já enviadas na direção serão canceladas.

Observação: Para que as ordens sejam canceladas, além da coluna de condição na direção ter que receber "C", a direção na operação deve estar ATIVADA ou COMPLETA. Caso a direção na operação esteja PAUSADA ou DESATIVADA, as ordens não serão canceladas.

A tela abaixo exemplifica o que foi dito. As duas direções da operação de PETR4 para o cliente 00000095-1 receberam a informação para cancelar as ordens enviadas ("C" na coluna da planilha). Porém, apenas as ordens de compra serão canceladas, pois a direção de venda está desativada.

Tela do automatizador exemplificando o cancelamento de ordens

Há colunas nas operações que exibem as totalizações das ordens enviadas por ela, como: Total enviada, Total em aberto, Total executada e Preço médio.

Tela do Automatizador exibindo as colunas de totalização das ordens

Estes totalizadores de ordens podem ser exportados para a planilha, a fim de serem utilizados na elaboração da estratégia.
Há duas formas de exportar os links DDE/RTD para visualizar os dados de ordens na planilha:

•Gerando os links de todas as linhas da tabela: através do menu da tela ou do menu popup da tabela (clicando com o botão direito do mouse);

•Gerando os links de uma determinada linha da tabela: através do menu popup da tabela (clicando com o botão direito do mouse sobre a linha).

Após gerar os links utilizando uma das maneiras acima, basta colar na planilha para que os totalizadores de ordens sejam exibidos.

Caso prefira, você também pode digitar o link DDE/RTD diretamente na planilha. O formato é o seguinte:

•DDE: =Stech|AUT!'COD_PAPEL-COD_CLIENTE.CAMPO'

•RTD: =RTD("tryd.rtdserver";;"AUT";"COD_PAPEL";"COD_CLIENTE";"CAMPO")

Onde,

•COD_PAPEL = Código do papel (Ex. PETR4)

•COD_CLIENTE = Código do cliente (Ex. 000000095-1)

•CAMPO = O campo que deseja visualizar na planilha (Ex. QtdCpaEnv)

Os campos de ordens disponíveis para cada linha do Automatizador são os seguintes:

Seguem abaixo alguns exemplo de links DDE/RTD:

•Retornar a quantidade de compra enviada de PETR4 para o cliente 000000095-1

•DDE: =Stech|AUT!'PETR4-000000095-1.QtdCpaEnv'

•RTD: =RTD("tryd.rtdserver";;"AUT";"PETR4";"000000095-1";"QtdCpaEnv")

•Retornar a quantidade de compra em aberto de VALE5 para o cliente 000058667-8

•DDE: =Stech|AUT!'PETR4-000058667-8.QtdCpaAb'

•RTD: =RTD("tryd.rtdserver";;"AUT";"PETR4";"000058667-8";"QtdCpaAb")

Na parte inferior da tela do Automatizador há uma área onde podem ser vistos os logs dos eventos ocorridos no sistema. Nesta tela, além do usuário poder ver o log completo diário, este também pode filtrar os logs por cliente ou papel.

Tela do automatizador exibindo a área de logs na parte inferior

Importância dos logs A primeira coluna da tabela de logs representa a importância do log. Os logs podem possuir 3 níveis de importância:   Baixa Média Alta   Obs.: Caso o log seja de algum erro ocorrido no sistema, o texto escrito na lista será vermelho e terá importância alta.

DDE é a sigla para Dynamic Data Exchange (troca dinâmica de dados). É uma tecnologia para a comunicação entre múltiplas aplicações criada pela Microsoft em 1987.
 
A função primordial do DDE é permitir que aplicações Windows compartilhem dados. Por exemplo, uma célula do Microsoft Excel pode ser ligada a um valor de outra aplicação, e quando o valor é alterado ele é automaticamente atualizado na planilha eletrônica.
 
O DDE continua funcionando em qualquer versão do Excel lançada após a criação da tecnologia.

RTD é a sigla para Real-Time Data (dados em tempo-real). É uma tecnologia criada pela Microsoft© para substituir o DDE.
 
No Office©, o RTD funciona a partir da versão 2002, conhecida como XP. Porém, o Tryd dá suporte ao RTD a partir da versão 2003 do Office.
 
Para que o RTD funcione é preciso que uma DLL seja registrada no Windows. Esse registro é feito automaticamente ao instalar o Tryd no seu computador. Caso a DLL não esteja registrada, o registro pode ser realizado acessando Editar > Preferências > DDE e RTD, e clicando no botão Registrar DLL, bastando que exista o Excel 2003 ou superior, de 32 bits, instalado na máquina e que o usuário possua privilégios de administrador.

Preferências - DDE e RTD

 
Estando a DLL registrada corretamente, ao entrar com o link RTD na planilha, o Excel é capaz de identificar em qual DLL está implementado o servidor RTD e a carrega automaticamente.

Por padrão, utilizando o RTD, o intervalo de atualização dos dados no Excel é de 2 segundos. Este intervalo pode ser alterado executando um comando simples no Excel.
Seguem os passos para executar o comando:

1.Teclar <Alt+F11> dentro do Excel, a tela Microsoft Visual Basic será aberta;

2.Teclar <Ctrl+G> dentro da tela que abriu, será aberta a tela Immediate (Verificação imediata);

3.Digitar o seguinte comando na tela Immediate: Application.RTD.ThrottleInterval = 200 (onde 200 é o tempo, em milissegundos, a ser definido)

4.Teclar Enter estando com o cursor de edição de texto imediatamente após o comando digitado.

Pronto, após executar estes passos corretamente o intervalo de atualização dos dados no Excel via RTD já estará alterado. Você já pode fechar a tela Microsoft Visual Basic.

Qual tecnologia escolher?
 
Vamos analisar as vantagens e desvantagens de cada um:
 

Apesar de terem sido listadas mais desvantagens que vantagens, a vantagem que o RTD possui é muito grande em relação ao DDE: atualização mais rápida.
 
Sendo assim, caso você possua o Excel 2003 ou superior, de 32 bits, sugerimos que seja utilizada a tecnologia RTD.